Tu peux très bien avoir un contrôleur de domaine Samba, et c'est pas du tout "WYSIWYG" (je pense que tu voulais dire "avec une GUI") ; il y a bien des interfaces graphiques, mais ça peut très bien se faire sans ^^
Après, MS propose Windows Home Server qui est une fausse bonne idée : ça permet de faire tout plein de choses, mais ça reste souvent plus limité qu'un NAS (parce qu'ils ne vont pas prendre le risque de faire une solution peu onéreuse qui irait concurrencer leurs licences Server d'entreprise (en passant, un NAS est configurable à volonté et à distance ; probablement plus à volonté qu'un WHS pour un syno).
Quant aux "firewall des box ADSL", je pense que tu mélanges les fonctions de routage, de NAT/PAT et de redirection de port avec un firewall. La plupart des box ADSL ne proposent pas de firewall (à part, parfois, un filtrage sur le port 25 pour éviter une cata si ta machine se fait pirater et devient un zombie). Quant aux NAS, eux, ils proposent des outils de firewalling (mais attention, un NAS n'est pas un routeur ou un proxy, tu ne peux pas le mettre entre ta box et ton réseau - sauf à installer un proxy dessus et à disposer d'un NAS avec deux cartes réseau, qui supporte le routage de façon fine, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait qui aient de tels services par défaut).