En firewall avancé, il y avait Kerio qui était vraiment pas mal il y a une dizaine d'années (qui semble être devenu Sunbelt Firewall, et je ne sais pas ce que ça faut aujourd'hui).
Sinon, il y a un petit outil qui permet de libérer les capacités du Firewall Windows : http://tinywall.pados.hu/ ; peut-être que ça répondrait au besoin sans installer de la merde en plus...